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Shihairong2022-08-13 16:28:12

波动率下降，因为利率分布呈右偏状态，所以二叉树下端利率上升幅度会大于上端利率下跌幅度，总体利率上升，降低了exposure和CVA,所以FV上升。和波动率上升对FV的影响一样而不是相反。是这样么？谢谢

回答（1）

Nicholas2022-08-15 10:35:13

同学，早上好。
同学的理解是正确的。波动率上升则风险债FV价格上升。

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