邵同学2022-08-12 00:19:17
邵同学老师，如果出现了多重共线性，则说明模型更差，则SEE上升，会导致F-test变小才对，这个我不是很理解，麻烦解释一下，谢谢
回答（1）
Essie2022-08-12 11:06:20
Essie你好，因为多重共线性下，单个参数的t检验是均不显著的，所以说明单个系数都没法很好的解释因变量。但是模型作为一个整体来看又是显著的，说明了F统计量被高估了，实际自变量的单独解释力度并不高。更多的冗余变量存在于模型当中，使得回归方程的R方上升，即使自变量之间高度相关，单个自变量对因变量额外的贡献程度微弱，但模型整体的SEE和MSE会下降，导致F检验值上升。
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