苟同学2022-08-11 19:43:34
苟同学老师请问一下,组合白题case4里面的q3,求E(R)时怎么看出用apt模型的公式?难道看见求预期收益率就用apt?
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Essie2022-08-12 11:31:54
Essie你好，做这道题主要用的是exhibit 1中的数据，表格1中给出了因子的敏感性和因子的回报，所以可以利用APT模型求出预期收益率来。虽然你第二个问题的答案是并不一定，但是在二级组合多因素模型中，只有APT模型求的预期收益率，宏观经济和基本面模型等式左边求的都是资产的确切回报，所以很大的概率都是用APT模型。
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