王同学2022-08-10 23:09:19
王同学老师，条件异方差是x和误差项相关，公式里应该有x啊，为什么ARCH（1）的公式只有误差项呢？ 以前异方差的公式里也有x (图2划线处）
回答（1）
Essie2022-08-11 09:35:26
Essie你好，和多元回归中的思路不同，在时间序列模型中想证明条件异方差，也就是自变量和残差的方差有线性相关用的方法是：通过时间序列数据和时间t有关，如果能证明残差的方差也和时间t有关，那么就可以证明自变量和残差的方差有关系。然后用到了你截图中的这个ARCH(1)的式子，检验残差的方差和其滞后项的关系，如果证明斜率a1的t检验值显著，那么就说明了残差的方差(原版书简化为残差的平方)是个时间序列数据，即得到了自变量和残差的方差有关系，用了个迂回的方式，最终的目标还是要找到残差的方差和自变量之间的关系。
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