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唔同学2022-08-10 16:55:46

老师你好，这道题目为什么exposure那里是CF？只是50是不是不太对？难道不需要把后面的cf折现吗

回答（1）

Nicholas2022-08-11 13:50:03

同学，下午好。
这里的违约概率是采用累加的方式，现金流直接按照每期的现金流处理，例如每期的票息和最后的票息+面值。这种处理方式和我们原版书上的处理方式是不同的，也不会涉及考查。

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