陈同学2022-08-09 22:34:26
陈同学这里theta的绝对值为什么在increase
回答（1）
Essie2022-08-10 11:12:25
Essie你好，theta是期权价值对到期时间变化的敏感性，看涨期权和看跌期权多头头寸的theta均为负，也称为时间衰减，即从时间流逝的角度，越接近到期时间，期权价格下降的越快，因此theta的绝对值是更大的。
期权的时间价值并不是theta。虽然期权的行权价值反映了其当前的收益，但期权价值的额外一部分来自其剩余的到期时间，也就是时间价值。距离到期时间越长，意味着在给定波动水平下，未来标的价格的潜在离散度更高，期权价值越大。反之，到期日临近，到期时间越短，期权的时间价值下降，期权价值越小。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片