陈同学2022-08-09 22:21:55
陈同学这里说hedge against rising rate。是要防止利率上升对吧？那要防止利率上升，不就是要用long call option吗？
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Essie2022-08-10 11:09:19
Essie你好，截图第三行，因为这里是用eurodollar futures来对冲利率上涨的风险，欧洲美元期货的定价使用了IMM指数惯例，即(100-年化远期利率)。因此当利率上涨时，欧洲美元期货的价值会下跌；当利率下降时，欧洲美元期货的价值会上涨。所以为了对冲利率上升的风险，是long put option on eurodollar futures.
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这个书里有奖吗？我好像没看到，就是关于euro dollar的期货
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原版书中确实没有明确这一点，但是这个点是建议掌握的。
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