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陈同学2022-08-09 22:18:44

这里答案为什么是用risk-neutral rate? 在利率衍生品里，包括二叉树，用的节点上的利率，并不是risk-neutral rate。

回答（1）

Essie2022-08-11 15:19:09

你好，根据期权估值的期望法，期权价值是期权预期最终收益的现值（基于风险中性概率），以估计的无风险利率贴现，而不是风险调整的期间利率。所以答案如果说折现是用risk-neutral rate来折现，那么就是答案错了。

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