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RL2022-08-09 18:17:01

这题的意思是在一年后卖掉D，把C买回来吗？一波操作后赚到了10？

回答（1）

Nicholas2022-08-11 13:19:04

同学，下午好。
这里的策略是，买2份C和1份D的成本是相同的，一年后2份C的价值是$210，而1份D的价值是$220，买1份D的回报率更高。因此当前应该买1份D，卖2份C；一年到期时D获得220，支付2份C的收益210，获得$10的套利。

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