waiting2022-08-09 01:20:06
waiting两个多因子模型分别是f和b哪个是变量哪个是确定量啊？
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Essie2022-08-09 10:53:13
Essie你好，宏观经济模型中，factor surprise是确定量，beta是回归出来的变量。基本面模型中，standardized beta是确定量，是通过公式计算得到的，模型回归出来的是F(P/E)、F(SIZE)，每个F代表一个基本面因子的偏离行业均值一个标准差的单位风险补偿。
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所以宏观经济模型的b是变量，但是基本面模型的f是变量是么？
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是的。
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好的谢谢！
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