史同学2022-08-08 20:52:44
史同学老师，有一点不明白，在时间序列中违反AR假设的两种情况（条件异方差和自相关），为什么检验和修正与多元回归中出现这两种情况的检验和修正的差异这么大，造成差异的核心原因是啥？
回答（1）
Essie2022-08-09 09:24:18
Essie你好，因为回归模型的本质不同，多元回归中是用多个自变量去解释一个因变量的变化。而时间序列模型中，是用单个变量的p阶滞后项来解释该变量当期的值，也就是自变量是因变量的滞后项，所以检验和修正会更复杂。
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