Emma2022-08-08 20:49:47
Emma官网这个题，0.008396是从哪来的？
回答（1）
Essie2022-08-09 10:15:19
Essie你好，0.008396是一年期互换的swap rate/4，相当于固定端每季度的coupon。要先根据表格1中的libor计算swap rate，DF(90)=1/(1+0.0142*90/360)=0.996463，DF(180)=1/(1+0.0184*180/360)=0.990884，同理DF(270)=0.984349，DF(360)=0.966931。然后计算swap rate=1-0.966931/(0.996463 + 0.990884 + 0.984349 + 0.966931)=0.008396，这个数值乘以4就是swap rate，不乘以4就相当于是每期的C。
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