胡同学2022-08-08 15:28:12
胡同学时间序列数据中，如果存在条件异方差，那么一定存在序列自相关，这个对吗？
回答（1）
Essie2022-08-08 18:03:07
Essie你好，不一定，时间序列数据中是否存在异方差用的是ARCH检验，检验残差的方差和自变量是否有显著相关性。而时间序列数据中是否存在自相关，检验的是残差的自相关系数，残差的自相关系数显著的不等于0，说明方程存在自相关问题。这是两个独立的检验方式。
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ARCH模型的建模就是用的残差和残差的滞后项建模的，这样是否可以等同于验证自相关的过程呢？
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不等同，ARCH模型只用了残差的平方和它一阶滞后项的平方来建模，如果证明ARCH的斜率不为0，只能说明残差的方差是个时间序列数据。对自相关系数的显著性检验不一定就是显著的。或者换个角度说ARCH模型中只有一阶滞后项，而自相关检验可以检验的不止是lag1，lag2 lag3 lag4都需要检验。
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