yuan2022-08-08 08:28:27
yuan单边久期为什么是平行移动啊
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Nicholas2022-08-09 11:25:03
Nicholas同学，早上好。
单边久期仅针对含权债券分别在利率下降和上升的两种情况进行分别讨论，利率变动还是沿用有效久期的假设，即收益率曲线平移变化。因为如果不是平行移动变化，短期上长期下，则不好判定对callable bond的影响。
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