王同学2022-08-07 20:22:59
王同学老师，多重共线性讲义这写（打勾）t-test是unreliable的，那F test也应该是unreliable的吧？因为F=MSR/MSE，MSE变大
回答（1）
Essie2022-08-08 09:13:02
Essie你好，F-test也是unreliable的，因为多重共线性下，单个参数的t检验是均不显著的，所以说明单个系数都没法很好的解释因变量。但是模型作为一个整体来看又是显著的，说明了F统计量被高估了，实际自变量的单独解释力度并不高。更多的冗余变量存在于模型当中，使得回归方程的R方上升，即使自变量之间高度相关，单个自变量对因变量额外的贡献程度微弱，但模型整体的SEE和MSE会下降，导致F检验值上升。
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