Jerry2022-08-07 19:38:32
Jerry请问老师，这个题干当中给到的libor和图表中的有什么区别？本来计算量就大，好怕考试的时候用错数据就尴尬了，按照题干描述，at which time，应该就是指合约到期时刻，6月份的时候的3-month libor为1.10%，6-month libor为1.2%，那不就应该分别对应图表中从3月份开始算起的6个月（180天libor）和9个月（270天libor）吗？
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Essie2022-08-08 10:45:13
Essie你好，可以看下原文题干中exhbit 6上面的一段话，它说90天前Johnson签订了6*9的FRA，exhbit 7中给出的是当前的libor数据，如果我们把签订FRA的时刻看成是0时刻，那么表格里的libor相当于是t=3时刻的。
exhibit 7下面一段说，又过去了3个月，之前签订的6*9的FRA已经到期了，所以这里这里的libor相当于是t=6时刻的。这里你说的是对的。
它不对应表格中的任何数字，因为表格中的libor都是从0时刻开始看的，它与表格中90天开始90天的利率说的时间段是一样的，但是数值本身不会相等，因为在t=3时相当于是远期利率，而文字中给出的即期利率。
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