陈同学2022-08-07 16:01:17
陈同学reading 30的第30题，不含权的债上下行久期也不一样吧？怎么选c
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Nicholas2022-08-08 18:02:55
Nicholas同学，下午好。
不含权债券的久期不论是在利率下降的时候还是在利率上升的时候都是相同的。我们回归定义本质，修正久期衡量利率风险的敏感程度，则对于不含权债券来讲，利率变动一个单位，债券价格的变动是相同的，不论上涨还是下跌。
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不是有凸性吗，怎么r上涨或者下跌，变化相同？
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同学，早上好。
是的，如果考虑凸性的话利率的变化会不一致，但是这里关注的是久期变化，我们就仅针对久期的定义衡量。
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