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ZYC2022-08-07 11:39:40

1:44:00，单老师讲收益率上涨1%, key rate duration是0.2%, 组合价值下降0.2%。duration衡量的是price对收益率变化的敏感性。收益率增加, 价值应该也上升才对啊。

回答（1）

Nicholas2022-08-08 17:49:39

同学，下午好。
一般利率变动导致的债券价格变动为负相关的，因为我们在为债券定价的时候是采用未来现金流折现求和，如果折现率更大则价格更小。

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