赵同学2022-08-06 21:52:06
赵同学这里只是说当前的固定互换r为1.12%，怎么就是反向的合约呢？我理解是互换合约里的固定利率是1.12
回答（1）
Essie2022-08-08 09:55:13
Essie你好，不是说题目里写着，能直接看出来1.12%是反向合约的利率，像你说的一样，互换合约中的固定利率是1.12%，只是现在将这个新的互换合约看成是反向合约。一年前签订的合约是支固定收浮动，那么现在以1.12%的固定利率重新去签一个合约，支浮动收固定，固定端的利率就是1.12%，所以说反向合约的利率是1.12%。拿新老合约的互换利率轧差，再折现乘以名义本金就是老合约在当前时点的估值，这就叫做反向合约法。
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