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周同学2022-08-06 19:37:38

老师您好，百题衍生第一题的第三小题，为什么这个25元折90天，不是除以1+3.2%（90/360）？3.2%的90天的libor? 为什么不能用这个折现？

回答（1）

Essie2022-08-08 09:28:47

你好，远期合约中将未来现金流折现回0时点求现值应该使用无风险利率，而libor包含银行的信用风险溢价，所以不适合做这里的折现率，在互换中才用libor。

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