你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

Cold2022-08-05 19:12:51

老师好，看跌期权的delta=[(p+)-(p-)]/[(s+)-(s-)]对吗？也就是说看跌期权的delta一定是负数？

回答（1）

Essie2022-08-06 15:10:22

你好，公式正确，看跌期权的delta一定是负数，所以long put的delta为负，short put的delta为正。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录