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用同学2022-08-05 11:01:57

PPT第232页的例题，为什么Gross return还要乘20%？20%代表什么？谢谢

回答（1）

Essie2022-08-05 14:13:08

你好，20%代表转仓比率，gross roll return是假设100%转仓后得到的收益，但是实际这个合约是每5天转仓一次，换算下来是每天只转仓20%，所以需要在gross roll return的基础上乘以20%，才是实际的转仓收益。

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