Cold2022-08-04 21:44:12
Cold老师，表格中不是给了six-month forward rate in six months=1.15%了吗？也就是说六个月之后的六个月利率为1.15%？正好装修实验室就是在这个时间段，怎么会说装修实验室存在利率上涨风险呢？
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Essie2022-08-05 11:14:13
Essie你好，从表格1是可以得到信息：在0时刻看到的6个月后6个月的远期利率是1.15%，但它是个远期利率，相当于是6*12的FRA，这个学校需要签订合约以锁定远期利率，或者说签订合约使他有权利未来可以选择以1.15%这个远期利率来借钱，这才能避免利率上涨的风险，本题中Franco利用了interest rate option来对冲利率上涨的风险。
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老师好，也就是说这所学校可以采用签署 6*12的FRA，也可以采用interest rate option，这两种方式都可以用来规避6个月后利率上涨的风险对吗？
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理解正确，只是签订了FRA就一定要执行，它相当于是个远期。而签订利率期权，这个学校就可以到时候根据那时的市场利率去决定是否要行权。
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