天堂之歌

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18****052022-08-04 13:30:10

第43题,关于tracking error的表述,老师讲过tracking error只能把方差分解成factor risk和specific risk,不能分解标准差。为什么不选C呢

回答(1)

Essie2022-08-04 16:00:14

你好,从概念上说tracking error也可以称为主动风险,它是由active factor risk和active specific risk所组成的,原文中是从概念角度去拆解的,所以是标准差还是方差没有影响,文中那句话是正确的。但是从计算的角度来说确实需要把tracking error加个平方变成标准差,才能直接得到公式Active risk squared = Active factor risk + Active specific risk。

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