caramelhan2022-08-04 07:01:23
caramelhan没懂为什么portfolio delta=10000×-0.419 DELTAh又为什么=1 麻烦解答，谢谢。
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Essie2022-08-04 13:53:19
Essie你好，看跌期权的delta为-0.419，short put的delta为0.419(这是1份期权对应的delta)，现在期权的份数为1m share，因此1m*0.419=419,000就是整体组合的delta。deltaH=1指的是股票的delta为1，因为delta是期权价格对标的资产价格微小变化的敏感性，标的资产如果为股票，股票的delta就是股价的变动对于股价的影响，自己对自己的影响那自然就是1了，所以股票的delta就是1。
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