18****052022-08-03 06:40:26
请问40题，如何判断一个组合是否closet index？就是看sharp ratio与benchmark sharp ratio像不像、infor ratio是负数？第3张图片，之前老师的解答说 closet index的infor ratio不能确定，又怎么理解呢？
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Essie2022-08-03 14:10:03
Essie你好，判断closet index可以从以下三个角度：1.对于基准和组合的benchmark，接近说明是closet index；2.组合的active risk很小；3.原版书的原文中说IR很小或者为负也能说明是closet index(下图一)，但是原版书中有一道课后题的答案中原版书又有补充说(下图二)，IR也可能很大，如果active risk非常小接近于0，和active return不在一个数量级上，也会出现IR很大的情况。这也是之前为什么在回答相关问题时提到为什么IR无法确定的原因。
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