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天堂之歌

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YW2022-08-03 03:51:24

老师 想问一下 这题的b是错的。 想确认下，如果问discount rate应该是用rf=2.25%来折现吗 谢谢

回答（1）

Essie2022-08-03 11:42:46

你好，也不是无风险利率来折现，swaption会涉及未来可能存在的多笔现金流，折现率是未来每笔互换中对应的libor。

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