YW2022-08-03 03:16:23
YW老师，这道题，为什么不是B 因为按之前讲解的 大T 应该是6+3对吗 那应该是9呀？谢谢老师
回答（1）
Essie2022-08-03 11:28:08
Essie你好，题目中说的是利率期权，利率期权是指标的资产为forward rate或FRA rate的期权，interest rate call option是有权利在期权到期后，以规定的借款利率借钱。本题中是个6*9FRA，其中0-6是option的合约期，6-9的三个月是贷款期，贷款利率是0.7%，所以是six month to expiration。
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