-2022-08-02 23:21:55
-老师，官网“Cummins”case第一题选项c，应该改成怎样才正确呢？谢谢。
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Essie2022-08-03 11:16:12
Essie你好，根据原文中Schwartz的描述，前面几句话都是对的，只有最后一句“Each approach is based on the investor’s expectation regarding the future course of the underlying stock price.”是错误的。在无套利和预期法下，未来期权的的payoff都是根据风险中性概率推算出来的，其中并不包含投资者对股票价格未来走势的预期，所以最后一句话如果改为“Each approach is based on the risk neutral probability.”就是对的。
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