18****052022-08-02 22:58:49
2022.2月考期 mock2 session2 Case7 Bill Akron，第34题，为什么选A呢。答案解析中的-100*-1*-8.7*0.333，其中0.333从哪得出呢
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Nicholas2022-08-03 14:18:17
Nicholas同学，下午好。
这里题目表格3上文有说明，组合在每个关键点的配置是等权重的，即5、10、30三个关键利率点，等权重计算那么每个部分就是1/3，0.333。
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那为什么不选B？
steepness 上升1bp，则5 year key rate duration=1*-1.8*0.333=-0.6，10 year key rate duration= 0.5*-3.6*0.333=-0.6，30year key rate duration=-1*-8.7*0.333=2.9。加起来=-0.6-0.6+2.9=1.7，债券价格应该上升1.7啊
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同学，下午好。
这个题有问题，的确应该选择B。平移往上必然亏损，变陡30年往下必然获益，长期债券的久期更大，占变动的主导，因此选B。
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