Cold2022-08-02 20:45:23
Cold老师，这个case的swap的现金流是怎样的呢？期初支付1 million的欧元，每季度会收到0.78%/4的息票，1年末收到1 million的欧元；每季度支付0.96%/4的瑞士法郎，1年末支付与1 million 等量的瑞士法郎？这样好像期初多支付了1 million的欧元？还是说“期初支付1 million的欧元“并不表示真的有现金流，仅仅代表客户的投资方向是欧元，未来每季度收到的是欧元，名义本金是1 million?
回答（1）
Essie2022-08-03 10:53:32
Essie你好，Witkowski60天前进入到货币互换中，支付欧元本金1m，根据60天前的汇率，收到1.12m瑞郎本金。然后每季度Witkowski支付瑞郎利息，收到欧元利息。最终在期末的时候，双方再把名义本金还回来，Witkowski收到欧元本金1m，付出瑞郎本金1.12m。
货币互换中期初的现金流是真的会发生交换，利率互换中才是没有实质现金流的交换。
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