刘同学2022-08-02 20:28:52
刘同学方程里lag1的t检验不显著，不用管吗
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Essie2022-08-03 09:26:06
Essie你好，AR模型中，只要滞后项自相关系数的t检验值(的绝对值)小于关键值，就是不显著的，说明方程没有序列自相关的问题。lag 1不显著的意思是，残差和其一阶滞后项的相关性不显著，那么也就说明所有的相关性已经全部被方程中的自变量lag 1和lag4提现出来了，所以对残差进行检验的时候就不再会有自相关问题了。
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-0.8757这个蓝色圈出来的数字t检验不显著没有关系吗
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没关系，方程是否是correctly specified主要看是否有违反模型的假设，只要没有违反模型假设那么方程就是被正确建立的。而t检验值谈论的是假设检验的问题，它本身不是一种错误。
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那是不是说明lag1是不能拒绝b1=0，也就是b1应该等于0，应该是不包含lag1？
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如果题目让你做显著性检验，那么你可以得到上面你说的这一系列结论。但如果题目没有说，那么这个回归方程中依旧是有lag1这个自变量的，即使它的系数不显著。
实际中，对于不重要的变量会进行剔除。但有些模型根据理论建模，即使变量不显著，也不会轻易剔除，了解即可。
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收到，谢谢老师，讲的特别好
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