yuan2022-08-02 19:26:28
yuan第五题B选项，序列自相关，这个应该看什么指标吗？
回答（1）
Essie2022-08-03 09:19:17
Essie你好，AR模型中的序列自相关需要利用滞后项的自相关系数的t检验值来进行判断，如果某个滞后项自相关系数的t检验值是显著的，说明该个滞后项存在自相关，需要把这个滞后项加回到原方程中以修正。
但是exhibit 4中并没有给出自相关系数的t检验值，所以是无法对B进行判断的，这是一个迷惑性的选项。
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