温同学2022-08-01 17:57:50
温同学第11题这里求在t=3的时候这个FRA的估值，在折现的时候，老师直接用了libor90天和180天的rate，但是问题是libor是spotrate吧，也就是从0时刻到t时刻的利率，但是当你把6时刻折现到3时刻，这个是个forwardrate，但是如果我们把t=3看成0时刻，就可以用spotrate了，我的理解正确吗？
回答（1）
Essie2022-08-02 09:32:24
Essie你好，你的理解正确。根据exhibit 6上面一段话第三行可以看出，exhibit 7中给出的是current libor，也就是你站在t=3时点上看到的libor，所以可以把这些libor当作spot rate。
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