李同学2022-07-31 22:40:28
李同学这道题求bond Z的ytm，表2里都写了bond Z是par bond，那ytm不直接等于6%吗，为啥还要用spot rate求出P，再反求ytm
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Nicholas2022-08-01 17:55:43
Nicholas同学，下午好。
我看了下这个Case对应的题目，仅有一道题是求解债券Z的YTM，为For Assignment 1, the yield-to- maturity for Bond Z is closest to the: 但是这个是不需要求解的，因为债券Z为3年期债券，则它的YTM倾向于3年期即期利率，直接可以得出答案。好像和同学描述的问题不太一样，想问下具体的题目，方便为同学解答，感谢。
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没错，就是这道题，您看我发的图片里表2的标题“1000 par bond”，我就是有点儿迷惑都是par bond了，为什么ytm不等于coupon rate 6%？
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同学，下午好。
表头意思是1000面值债券相关数据，不是说债券为平价债券。
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