-2022-07-31 21:19:50
老师,请讲解一下reading 43 Q23,谢谢。
回答(1)
最佳
Essie2022-08-01 16:05:54
你好,新加入的限制条件是对于单个国家部位的主动权重不能超过7%,主动权重的下降会使得主动策略中的最佳激进程度下降,因此本题选A。
B说IR和主动风险无关,这也是错的,无论组合加不加限制,IR=主动回报/主动风险,这个公式是恒成立的。
C说将主动回报预测转化为主动权重的过程有所增加。这也是错误的,这句话实际说的就是TC会增加,但应该是有所减少才对,当前对单个国家的头寸有限制,所以TC应该下降。
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