陈同学2022-07-31 17:26:18
陈同学自回归课后29题，答案说如果是随机游走，会有一阶差分的b0和b1都为0的结论，这个是不是有问题？或者怎么理解一定要b0和b1都为0？
回答（1）
Essie2022-08-01 09:24:05
Essie你好，因为一阶差分的作用是修正单位根问题。如果原方程存在单位根且是随机游走，说明b0=0，b1=1，那么在一阶差分后修正了单位根问题，得到b0=0，b1=0。这个结论是基于二级原版书假设一阶差分就可以修正单位根问题，实际中有时候一阶差分不能完全修正单位根问题，还需要二阶差分等。
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为什么截距项一定要为0？
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因为题目中说了是随机游走，所以b0=0，如果b0不为0，叫做带漂移项的随机游走。
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