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努同学2022-07-30 21:37:38

第三题中 the expected future value of Bond I at maturity能不能用算CVA的方法进行计算

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回答（1）

Nicholas2022-08-01 17:23:25

同学，下午好。
我计算了下，应该是可以的，预期敞口为105，违约部分金额为105*0.6，预期违约损失现值=105*0.6*2%/(1+5%)得到，用105减去预期违约损失现值，得到债券公允价值。

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