王同学2022-07-30 17:56:46
王同学第三题，强化班里有老师讲VaR可理解为小概率最小损失和大概率最大损失，可是此题老师又说VaR不能从95%（大概率）来解释，想问下到底哪种说法的是对的呢
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Essie2022-08-01 15:29:51
Essie你好，VaR可以从95%的角度去解释，只是在这道题目中它解释的不对。
C当前的说法是95%的情况都会出现损失，只是损失不超过6.5m，所以是错误的。因为95%的情况下不止出现了损失，还有盈利的可能性。所以不能单说出现损失的可能性为95%。
正确的说法是“95% prob下，if loss, max loss是多少”。或者说有95%的概率，所得的回报会大于-6.5 million（包含损失与盈利）。
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