-2022-07-30 10:24:07
-老师，请讲解下reading 40 Q13选项b，看了解释还是没懂，谢谢。
回答（1）
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Essie2022-07-30 12:35:05
Essie你好，现在的问题是Flusk在过去一年损失没有一天是突破VAR值的，但仍然积累了相当大的损失，本题问是以下哪个原因导致了这个问题。
B选项说是因为用了95%的VaR而不是99%的VaR。但是如果是99%的VaR，它只会导致Flusk更不容易突破VAR值。较高的置信水平的会产生较高的VaR。如果使用99%的置信区间来计算历史VaR，则VaR会更大（更大的预期最小损失）。 在过去一年中，Flusk 的损失都没有超过5%的VaR。因此，如果使用1% VaR，损失同样不会超过VaR。所以B是错误的。
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