剡同学2022-07-29 23:10:55
剡同学reading29第8题表格2中利率三年期ytm 为什么不能直接用于计算债券价格 而是要求出spot rate
回答（1）
Nicholas2022-08-01 16:47:31
Nicholas同学，下午好。
这里表2中给出的是基准利率债券信息，表3中需要求解的是公司债债券价格，两者的收益率必然不同。
同时这里表3中的收益率也是有偏的，因此我们要求解公允的折现率，即每期的即期利率，配以不同的现金流，来计算无套利债券价值。
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