Cold2022-07-29 16:09:24
Cold老师，其实这种利用CIRP模型算得远期汇率F与市场远期汇率报价F不一致存在套利机会的情形，算得一个币种的套利收益之后如果要换算为另一种货币，为什么用即期汇率呢？比如这个case，套利方式是投资3个月美元，到期之后换为瑞士币，每个SF获利0.080313SF，换算为以美元来表示获利金额，为什么用0.080313除以即期汇率0.85而不是远期汇率0.8呢？（如果题目有3个月之后那个时点的即期汇率就更好了）毕竟每个SF获利0.080313SF是在3个月之后那个时点才实现的，如果获利要转换为美元，得用3个月之后那个时点的汇率呀？
回答（1）
Vincent2022-08-24 22:25:49
Vincent你好
这里需要计算出同一笔利润在当前时刻如果使用其他货币表示是多少，那么应该使用当前的即期汇率。
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