张同学2022-07-29 15:42:39
张同学老师，相关系数的SE=1/根号N，这个公式是怎么来的？没在课堂上过这个公式，谢谢
回答（1）
Essie2022-07-29 16:03:52
Essie你好，这个公式基础段是讲过的，在讲义R3的detecting autocorrelation in an AR model里讲过(斜方差平稳后面一页)。这个公式中N是observation的数量，最终计算的是自相关系数的标准误。这个公式是由在Diebold于2008年发表的论文中提出的。原版书没有相关的推导，直接当作结论运用即可，学有余力感兴趣可以查查这篇论文。
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