黄同学2022-07-29 07:32:56
黄同学老师，课上不是说option的value和Theta是反向关系吗，为什么官网题里面说是正向关系？
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Essie2022-07-29 09:33:52
Essie你好，官网题里是从时间流逝的角度，越接近到期时间，期权价值越小。距离到期时间更远，此时期权的价值越大，到期时间和期权价值呈正向关系。
课上说的是，距离期权的到期时间越近，期权价格下降的越快(theta的绝对值越大)，期权价值越小，theta和期权价值呈反向关系。
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老师，那真正考试的时候题目里出现theta的话应该是正向关系还是反向关系？
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theta是期权价值对到期时间变化的敏感性，theta和期权价值呈反向关系，到期时间才是正向关系。
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