曹同学2022-07-28 10:05:32
曹同学老师，这段话的意思是想说random walk with or without drift都是covariance nonstationay? 这是为什么？而且为什么这两种情况下b1=1?
回答（1）
Essie2022-07-28 11:44:37
Essie你好，AR模型中，b1=1的这种情况叫做随机游走，如果此时b0不等于0，那么就叫做带漂移项的随机游走，那么的本质都是b1=1。
b1=1，代表方程存在单位根，且不存在均值复归线(因为均值复归线=b0/1-b1，当b1等于1时，分母为0，分式不存在)，不存在均值复归线代表均值不平稳，那么说明斜方差不平稳。
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谢谢老师。另外和您确认一下，在multi regression里面k个parameters中包括截距项吗？在AR里面包括吗？图里是把截距算做一个k来算自由度了
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多元回归中k代表自变量的个数，它不是parameter的个数，k不包括截距，AR模型中同样。图里只是说b0和b1是2个参数，这个说法没问题，截距本身就会占一个自由度的。
就像回归中的自由度为n-k-1，k是自变量的个数，-1代表截距。所有的参数就是指“自变量+截距”，但是单说k，它代表自变量的个数。
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老师，这题B问为什么用的是ln1.01和ln1.02？它不是说的是增量吗？
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你好，题目中说的是销量如果上个季度销售额增长1%，在四个季度前增长2%，也就是sale t比sales t-1高1%，sale t-4比sales t-5高2%，这个增长是建立在单位“1”之上的，相当于sales t-1看作单位1，然后sales t是sales t-1的1.01倍，同理可得sales t-4是sales t-5的1.02倍。
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