陈同学2022-07-27 23:32:13
陈同学Callable bond是发行人的option，那么r的vol增加，option价值增加，Callable bond应该降价。为什么百题Case 3的第一题说value 增加？
回答（1）
Nicholas2022-07-29 10:27:00
Nicholas同学，早上好。
Vcallable bond=Vpure bond -Vcall option，
如果波动率增加，则Vcall option增加。Case3题目这里说的是波动率减少，则Vcall option降低，整体callable bond价值增加。
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