剡同学2022-07-27 22:06:57
剡同学37题折现率为什么不都用两年期的 为什么我两年期债券要分别用一年期spot rate 和 两年期spotrate 分别折现
回答（1）
Nicholas2022-07-29 10:01:50
Nicholas同学，早上好。
我们需要用各自对应的现金流和折现率折现，例如第一年的现金流用一年期即期利率，二年期的现金流用两年期的即期利率等。
用统一的YTM折现是因为YTM本就是特殊的内部报酬率，并且是一系列即期利率的加权平均值。
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