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天堂之歌

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JFu2022-07-27 17:30:25

计算Option Value

回答（1）

最佳

Essie2022-07-28 10:08:09

你好，两种方法都可以，而且两种方法的计算结果是相同的，误差不会很大，但是建议多阶段的话用P95的方法会简单一些。P95用的方法叫expectations approach；P139用的是no-arbitrage approach.
就比如P139页这个也可以用60%*5+40%*0/1.07=2.8，最终答案肯定是一样的。

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