YUZHUI2022-07-26 22:47:51
关于FVC=0的问题
回答（1）
Essie2022-07-27 11:07:07
Essie你好，FVC是收到的利息复利到合约结束时，其公式为FVC = coupon(1+rf)^t，t指收到coupon到合约结束的这段时间。本题在期货合约期间并没有coupon的发放，所以FVC这一项为0。
因为FVC是期货合约期间所可能产生的现金流，所以被记在了futures contract下，但实际计算的时候，它被记在“以债券的方式去购买”下面。
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问个笨一点的问题，这题的underlying bond 和future contract的关系是？
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underlying bond就是标的债券，是真实存在的，也就是现货。future contract是以这个bond作为标的资产签订的期货合约。
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