齐同学2022-07-26 15:29:52
齐同学为什么做dynamic hedging 的时候是long stock short call以及long stock long put
回答（1）
Essie2022-07-26 15:52:11
Essie你好，因为做动态对冲的时候，对冲的是组合delta的头寸，目的是使组合达到delta中性。股票的delta为正，所以用来对冲的期权delta需要为负。call的delta为正，那么short call的delta为负；put的delta为负，那么long put的delta为负。这样期权的delta和股票的delta正负相抵，可以做到delta neutral。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片